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LCR-Klassifizierung (LCR)

  • Ermittlung von Liquiditätsstufen
  • Tägliche Aktualisierung
  • Automatische Klassifizierung von Finanzinstrumenten

Daten zur Erfüllung der Anforderungen im Rahmen von Basel III

Im Zuge der Finanzmarktturbulenzen ist die Bedeutung des Liquiditätsrisikos und eines effizienten Liquiditätsmanagements für die Stabilität von Banken deutlich geworden. Mit der Umsetzung von Basel III/ CRD IV haben europaweit Banken erweiterte Vorgaben u.a. für die Zusammensetzung und Verwendung des haftenden Eigenkapitals.

 

Die Liquiditätsstufen sollen eine ausreichende dispositive Liquidität und die jederzeitige Zahlungsfähigkeit einer Bank gewährleisten. Dabei stellt die Analyse von Liquiditätsstufen eine komplexe Herausforderung für alle Institute dar. Ziel der neuen Bestimmungen ist die Vermeidung von Liquiditätsengpässen in Stressphasen.

 

Am 1. Oktober 2015 wird der LCR-Standard verbindlich eingeführt werden; allerdings wird dabei eine stufenweise Erhöhung der Mindestanforderung vorgenommen, so dass erst im Jahr 2019 eine LCR von 100 % erreicht werden muss.

 

Mit dem neuen Produkt LCR-Klassifizierung (LCR), dieses basiert auf der DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) 2015/61 DER KOMMISSION vom 10. Oktober 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/ 2013, stellt WM Datenservice Informationen für die Berücksichtigung aktivierter Wertpapiere/ Finanzinstrumente im Rahmen der LCR-Ermittlung zur Verfügung.

 

Aufgrund der umfassenden WM-Datenbank und des fachlichen und technischen Know-hows legt WM Datenservice eine LCR Klassifizierung für aktive Finanzinstrumente fest.

 

Die Einstufung der Finanzinstrumente erfolgt in drei Liquiditätsstufen:

  • Äußerst hohe Liquidität = Stufe 1
  • Hohe Liquidität = Stufe 2A und 2B

 

Es erfolgt pro aktiver Gattung/ISIN eine LCR-Klassifizierung. Täglich werden die LCR-Klassifizierungen pro Gattung auf Basis der Klassifizierungskriterien überprüft und entsprechend aktualisiert.

 

Die Auswahl der Liquiditätsstufe gemäß Delegierter Verordnung (Second Best) erfolgt nicht durch WM, sondern hat durch den Kunden zu erfolgen.

 

Für die Herleitung der Klassifizierung nutzt WM verschiedene Stammdaten, z.B. Garantiegeber, Restlaufzeit und Bonitätsrating. Geliefert wird immer die LCR-Klassifizierung mit Berücksichtigung der Ratings. Berücksichtigt werden die Agenturen, je nach Kundenvorgabe, Fitch, Moody’s und Standard & Poor’s.